Utilizing Robust Data Envelopment Analysis Model for Measuring Efficiency of Stock, A case study: Tehran Stock Exchange
Author(s):
Abstract:
Uncertainty is a prominent feature of real world problems and more especially financial markets; with this in mind, dealing with uncertainty becomes a necessary part of performance evaluation by means of data envelopment analysis. This paper presents three robust data envelopment analysis (DEA) models and their application for performance evaluation in Tehran Stock Exchange (TSE). Based on the results, the evaluated performance of stocks and the number of efficient stocks is decreased in all three models by increasing the level of uncertainty.
Keywords:
Language:
English
Published:
New research in Mathematics, Volume:1 Issue: 4, Winter 2016
Pages:
15 to 24
magiran.com/p1617016
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!