بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی بخش مسکن با استفاده از شبکه های عصبی امتیازبندی اعتباری

امروزه سیستم های هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بررسی و تصویب اعتبارات، یکی از کاربردهای شبکه های عصبی است. از طرف دیگر محدودیت منابع در بخش مسکن و به تبع آن کمبود مسکن در کشور، تخصیص بهینه منابع را یک ضرورت نموده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی تسهیلات خرید مسکن با استفاده از شبکه های عصبی جهت امتیازبندی اعتباری شکل گرفته است. در راستای این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسائی گردیده و سپس مشتریان به سه گروه خوش حساب، سررسید گذشته و بدحساب تقسیم شدند. همچنین داده های تاریخی پس از شناسائی و آماده سازی به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. در مرحله بعد مدل های شبکه عصبی پس از طراحی، با داده های آموزشی، آموزش داده شده و سپس با داده های آزمایشی مورد آزمون قرار گرفتند. جهت مقایسه مدل های شبکه عصبی با روش های آماری، تابع ممیز مدل آنالیز ممیزی با استفاده از داده های آموزشی به روش گام به گام بدست آمده و سپس بر روی داده های آزمایشی اجرا گردید. مقایسه نتایج حاصله، نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی نسبت به مدل آنالیز ممیزی از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار هستند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بخش پایانی ضمن معرفی مدل مناسب رتبه بندی اعتباری، توصیه های کاربردی ارائه گردیده است.