بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری ساختار مالکیت بانک و تغییرات آن بر رفتار ریسک پذیری بانک های دولتی تخصصی و تجاری، بانک های خصوصی تجاری و بانک های خصوصی شده (بر اساس اصل 44 قانون اساسی) مشتمل بر 15 بانک برای دوره زمانی 1384-1393 می باشد. برای این منظور از دو الگو برای برآورد مدل تجربی به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. در الگوی اول به بررسی نوع و ساختار کلی مالکیت بر ریسک پذیری بانک ها پرداخته شده و در الگوی دوم اثر تغییرات ساختار مالکیت و واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی بر ریسک پذیری آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. این در حالی است که تمرکز مالکیت تاثیر معناداری بر ریسک بانکی ندارد. همچنین بانک های خصوصی شده در دوره بعد از خصوصی سازی کاهش محسوسی را در ریسک تجربه کرده اند. این در حالی است که بانک های رقیب (سایر بانک-های خصوصی و دولتی) در این دوره تغییرات محسوسی در ریسک پذیری نداشته اند. بنابراین می توان بیان کرد که تغییرات در ریسک بانک ها ناشی از خصوصی سازی آن ها بوده است.