بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

نویسنده:

نرگس حسینیون * ، نجمه علمشاهی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله برآوردی برای توابع روند در یک مدل سری زمانی با باقیمانده های وابسته گوسی با تکنیک موجک بررسی شده است. با استفاده از شبیه سازی های انجام شده روی پنج تابع آزمون متفاوت و یک فرآیند و در نظر گرفتن تابع روند مورد نظر، عوامل موثر بر ایجاد خطا در برآورد معرفی و بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که میزان خطای روش موجک وابسته به طول وابستگی بلند مدت است. با توجه به شبیه سازی های انجام شده، روش برآورد کننده موجکی در مقایسه با روش های کلاسیک برآورد هسته ای برای توابع روند برای مدل های سری های زمانی با حافظه- دراز مدت کاراتر تشخیص داده شده و ویژگی های آن بررسی شده است.
کلیدواژگان:

وابستگی دراز مدت ، آستانه ، تابع روند ، موجک

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه گستره علوم آماری، سال دوم شماره 2 (بهار و تابستان 1396)
صفحات:
9 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information