ارزیابی و مقایسه الگو های مختلف قیمت گذاری بنگاه در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)

با توجه به کمبود شواهد تجربی کافی در ارتباط با رفتار قیمت گذاری بنگاه ها در اقتصاد ایران، هیچ توافق کلی در مورد نحوه معرفی چسبندگی های اسمی در الگو های کلان پولی (نوکینزی) وجود ندارد. در این شرایط، انتخاب یک الگوی قیمت گذاری کاملا وابسته به نظر محقق است. نداشتن درک درستی از اینکه تفاوت در الگو های قیمت گذاری تا چه حد در تحلیل تاثیرات سیاست های پولی از اهمیت برخوردار است، می تواند ارزیابی سیاست ها را با چالش جدی مواجه کند. به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه با استفاده از چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تحلیل بیزی، طیفی از الگو های قیمت گذاری شامل الگوی اطلاعات چسبنده (منکیو و ریس، 2002)، چسبندگی دوگانه (دوپور و همکاران، 2010)، و هایبرید مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور مقایسه الگو های قیمت گذاری مختلف در این مطالعه از چهار معیار شامل 1- مقایسه احتمال پسین الگو ها، 2- مقایسه گشتاورهای داده های شبیه سازی شده الگو با داده های دنیای واقعی، 3- مقایسه خودهمبستگی نرخ تورم واقعی با میانه توزیع پسین هریک از الگو ها، و 4- بررسی توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. بر اساس نتایج، منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه (چسبندگی هم زمان قیمت و اطلاعات) نسبت به سایر تصریح های فیلیپس با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران سازگاری و انطباق بیشتری دارد.