ارزیابی ثبات مالی در شبکه بانکی

هدف مطالعه پیش روی ساخت و توسعه یک شاخص ثبات مالی با استفاده شاخص های بانکی ایران و بررسی رابطه بین ثبات مالی و متغیرهای کلان اقتصادی است. جهت نیل به این اهداف از روش های تجزیه و تحلیل عوامل اصلی، پیش بینی برون نمونه ای، روش میانگین متحرک خود بازگشتی هم انباشته و مدل برداری مکانیزم تصحیح خطا بهره برده ایم. داده های ماهانه بین بازه زمانی سال های 1386 الی 1395 می باشد. شواهدی از وجود یک بردار هم انباشتگی یافت نموده ایم. بر اساس آزمون هم انباشتگی یک رابطه بلند مدت ازسمت متغیرهای تورم، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری به سمت شاخص ثبات مالی وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون انگل و گرنجر نشان دهنده رابطه علی دو طرفه بین شاخص ثبات مالی و نرخ بیکاری است. ارزیابی پیش بینی نشان می دهد که پیش بینی شاخص ثبات مالی بر اساس مدل برداری مکانیزم تصحیح خطا نسبت به روش میانگین متحرک خود بازگشتی هم انباشته دقیق تر است.