پیش بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب

هدف اصلی این تحقیق، مقایسه الگو های رشد لجستیک هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن الگوی بهینه پیش بینی نرخ ارز بازار آزاد با نوسان زیاد و روند حرکتی غیرخطی است که تاکنون از این نوع الگو ها برای پیش بینی نرخ ارز در ایران  استفاده نشده است. در این پژوهش، با بکارگیری الگو های رشد "لجیستیک هاروی"، "هاروی" و با افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی، بر مبنای داده های روزانه مربوط به سال های 1398:03-1392:01، نوسان های نرخ ارز پیش بینی و کارآمدی این الگو ها بر اساس معیارهای پیش بینی و نتایج آن با شبکه عصبی غیر خطی خودرگرسیونی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون های ریشه واحد بیانگر مانایی داده ها و رفتار غیرخطی است. در مرحله برآورد، خوبی برازش الگو های لجستیک هاروی و هاروی تایید نگردید. با افزودن جز غیرخطی به الگوی هاروی برازش بسیار مناسبی از نرخ ارز با ضریب تعیین حداقل 95/99 درصد و  حداقل جذر میانگین مربعات خطا حتی در مقایسه آن با شبکه عصبی غیر خطی اتورگرسیو بدست آمد. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب الگوی هاروی با جزء غیرخطی یکی از مزیت های اساسی به شمار آمده و  بهتر از الگو های دیگر نرخ ارز  را پیش بینی می کند.