بررسی عبورنامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمتهای داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دورهی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمتهای داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر مثبت و معناداری بر شاخصهای قیمت مصرفکننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاهمدت تاثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت میدهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تاثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.