بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این مقاله بررسی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در زمان نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل عامل ناهمگن و بهینه سازی الگوها با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. در ابتدا با توجه به مبانی نظری، نزول های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس سه معیار روند شاخص، ارزش معاملات روزانه و ارزش کل بازار مشخص گردید بر این اساس از سال 1380 تا سال 1394 سه نقطه شکست و نزول اساسی تعیین شد: ریاست جمهوری مربوط به انتخاب دولت نهم در سال 1384، بحران مالی غرب در سال 1387 بالاخره نزول دامنه دار بازار پس از ریاست جمهوری مربوط به دولت یازدهم و توافق اولیه هسته ای. با توجه به مدل عامل ناهمگن بروک و هومز و اصلاحات بعدی آن قیمت های بازار و بنیادی 40 روز قبل و بعد از نزول های اساسی تعیین و کد نویسی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار متلب انجام گردید و پس از آن با تولید پارامترهای اصلی، عامل های رفتاری فرا اعتمادی و احساسات بازار اعمال گردیده و میزان تطبیق خروجی شبیه سازی با داده های بازار واقعی مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفت و بهترین استراتژی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل عامل ناهمگن، استراتژی دنبال کنندگان روند متضاد را به صورت مناسبی پیش بینی می نماید و همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک می توان انحراف معیار و میانگین ضرایب استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود داده و تعداد تطبیق با داده های بازار واقعی را افزایش داد .
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
248 تا 271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123222
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!