توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها (ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM

بانک ها به عنوان اهرم هایی در سیاست های کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی، سیاست های پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی می باشد را کنترل می نماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی- بدهی می باشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر بانک های پذیرفته شده در این مجموعه هستند که داده های مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق، از سال 1391 تا سال 1396 می باشد که تعداد 20 بانک به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردید. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه ها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده گردید. با توجه به آماره t و جهت ضریب تخمین الگوی VECM آن مشخص می شود اثر استفاده از رویکرد مدیریت دارایی-بدهی بر ریسک همبستگی دارایی در تعادل بلندمدت کاهشی می باشد.