ارائه روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت ها در بازار برق

بازار برق ایران بعد از تجدید ساختار، به یکی از رقابتی ترین بازارها تبدیل شده است که در آن تولیدکنندگان، قیمت پیشنهادی خود را در چند پله قیمتی ارایه می دهند. بنابراین تصمیمات موجود در آن بازار می تواند مفاهیم آماری را در خود جای دهد. در این مطالعه مدلی مفهومی مبتنی بر تحلیل همزمان توزیع احتمالی داده های تاریخی خط تسویه بازار و فراوانی پذیرش قیمت های پیشنهادی ارایه شده است. بر مبنای این مدل مقدار احتمالی قیمت تسویه بازار با ریسک بازه های قیمتی داده های تاریخی سنجیده می شود و تصمیم در مورد پیشنهاد قیمت گرفته می شود. در این مقاله روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت ها در بازار برق ارایه شده اسست و از داده های فصل بهار سال 1393 یک نیروگاه به عنوان مثال عددی به منظور اجرای روش استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط مستقیمی بین بالا یا پایین بودن بازه های قیمت و ریسک پذیرش وجود ندارد، بلکه داده احتمالی با توجه به توزیع بازه های قیمتی باید تحلیل گردد. همچنین به دلیل ارایه ریسک قیمت های پیشنهادی این مدل قابلیت اعمال ریسک پذری و ریسک گریزی را دارد و در نهایت بر مبنای استانه تحمل ریسک و سطح پذیرش ریسک قیمت مناسب انتخاب می شود.