بررسی تاثیر شاخص های ریسک و رقابتی بانک ها بر ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) با استفاده از مدل GMM

ریسک سیستمی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در حوزه مالی از سال 2008 بسیار موردتوجه قرار گرفت و این ریسک در صنعت بانکداری به دلیل رابطه تنگاتنگ بانک ها در عملیات روزانه خود بیشتر مدنظر قرار دارد. ازاین رو شناسایی عوامل موثر بر این ریسک در صنعت بانکداری هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این پژوهش رابطه شاخص های اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و تورم)، ریسک (ریسک نقدینگی و نکول) و رقابتی (شاخص هرفیندال-هیرشمن و اندازه دارایی ها) بانک ها با استفاده از داده های بانک ها از سال 1388 تاکنون و با استفاده از روش پنل دیتا GMM مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد بین شاخص ریسک نکول (اعتباری) با ریسک سیستمی صنعت بانکداری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین در تمامی شاخص های رقابت شامل شاخص هرفیندال-هیرشمن و اندازه بانک ها نیز رابطه مستقیم وجود داشته و در شاخص های کلان اقتصادی نیز رابطه نرخ بهره و تورم با ریسک سیستمی بانک ها مستقیم و معنادار است.