مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش‏ها و مدل‏های پیش‏ بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش‏های مختلف پیش‏ بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‏ های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش‏ بینی این متغیر با استفاده از مدل‏های DMA، DMS،BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش  ‏بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل‏ های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل‏های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش ‏بینی مدل‏های گزینشی‏ نمودن (DMS) و متوسط‏ گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش ‏های پیش‏ بینی سنتی، دارای عملکرد پیش ‏بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.