بررسی تاثیر ریسک درماندگی شرکت بر ریسک اعتباری بانک

رابطه بین ریسک های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر ریسک درماندگی شرکت ها بر ریسک اعتباری بانک ها و احتمال بروز بحران در آن ها از مهم ترین عناوینی است که در طی بحران های مالی در دنیا موردتوجه صنعت بانکداری قرارگرفته است. در واکنش به بحران مالی جهانی در سال 2008، بانک ها و شرکت های نظارتی تلاش خود را برای ساده سازی فرآیندها و افزایش کارایی در پیش بینی و مدیریت پیشگیرانه ریسک اعتباری ، پریشانی مالی و ورشکستگی شرکت ها افزایش داده اند. شواهد تجربی نشان می دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده بروز بحران های اقتصادی به شمار می رود. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت ها بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد. بدین منظور، برای اندازه گیری مدل سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 انجام شده است. یافته های فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ریسک درماندگی مالی شرکت به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می پذیرد.