بهینه سازی سبد سپرده های یک بانک خصوصی

این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، هدف آن است که سهم بهینه سپرده های چهاروجهی بانک مزبور با هدف مینیمم کردن سود پرداختی به این سپرده ها و رعایت محدودیت ماتریس سپرده های بانک در چارچوب اسناد بالادستی بانک تخمین گردد. برای حل بهینه سازی مذکور،  از الگوریتم های بهینه سازی (روش نقطه درونی و استفاده از تابع f min com در نرم افزار متلب) بدلیل تابع هدف غیرخطی استفاده شده است. در ابتدا نتایج و پیش بینی داده ها برای هریک از سپرده های بانک بر مبانی داده های پیشین و با استفاده از روش های یادگیری ماشین و رگرسیونی در بخش مربوطه انجام گرفته است. سپس با ساختن تابع هدف و محدودیت ها و قراردادن داده های سپرده و بودجه بانک، با استفاده از روش نقطه درونی، سهم سپرده های بهینه استخراج شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سپرده حساس به سود بلندمدت با ثبات گران قیمت و بعد از آن سپرده جاری بی ثبات حساس به کسب و کار ارزان قیمت بیشترین سهم را در کل سپرده های بانک به خود اختصاص داده که در برنامه ریزی سپرده های بانکی باید به این مساله توجه کرد