حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده

نویسنده:

رضا مختاری* ، رحمان اکبری ، محمدتقی جهاندیده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی ‏قرار خواهیم داد و در انتها جواب های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش های دیگر مقایسه خواهیم کرد.

کلیدواژگان:

معادله بلک شولز نمایی با پرش ، اختیار معامله اروپایی و آمریکایی ، توابع پایه ای شعاعی ، تفاضلات متناهی فشرده

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه پژوهشهای ریاضی، سال هفتم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1400)
صفحات:
639 تا 654
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382149 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information