تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران با به کارگیری روش ناپارامتری و نیمه پارامتری

در این مطالعه با استفاده از تیوری پورتفولیو و مدل های ریسک محتوایی صادرات و مزیت نسبی آشکار شده وزنی، ریسک و تنوع سبد صادرات غیرنفتی ایران تجزیه و تحلیل شده است. در واقع هرکدام از بخش های کالایی صادراتی به عنوان یک دارایی تلقی و نوسانات آن در ساختار صادراتی به عنوان ریسک محتوایی صادرات محاسبه شده است. در این راستا با استفاده از داده های صادرات طی دوره زمانی 2019-1988 شاخص تنوع بخشی صادرات غیرنفتی ایران براساس معیار تفاضل کل اندازه گیری شده است. ریسک مزیت نسبی آشکار شده وزنی محاسبه و رابطه آن با ریسک محتوایی صادرات و شاخص تنوع صادراتی با استفاده از تخمین ناپارمتری و نیمه پارمتری و با برنامه نویسی متلب تجزیه و تحلیل شده است. مطابق نتایج این تحقیق رابطه میزان متنوع سازی صادرات با ریسک مزیت نسبی آشکار شده وزنی به صورت U شکل است. این امر بدین معنی است که چنانچه دربخش های صادراتی مطمین کشور، مزیت نسبی وجود داشته باشد صادرات کاملا تخصص گرایی را انتخاب می کند. در بخش های پرریسک اگر قدرت مزیت نسبی به اندازه کافی قوی باشد صادرات تخصص گرا خواهد شد. درحالیکه در حالت حد وسط قدرت مزیت نسبی، صادرات بین بخش های ریسکی و بدون ریسک متنوع می شود و یک ترکیب بهینه انتخاب می گردد.