شناسایی استراتژی معاملاتی بهینه در بورس اوراق بهادار، با استفاده از برنامه ریزی پویا

این مقاله، در راستای ارایه مدلی برای شناسایی سودده ترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی، تدوین گردیده است. استراتژی معاملاتی سودده که به عنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته می شود، استراتژای ای است که از نقاط معاملاتی سودده، شکل گرفته شده باشد. نقاط معاملاتی، در ادبیات موضوع با نام نقاط عطف شناخته می شوند. پیش بینی نقاط عطف ابزاری برای دستیابی به استراتژی معاملاتی سودده می باشد. اولین گام برای پیش بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی است. میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده، تاثیری مستقیم بر میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده می گذارد. به همین دلیل ادبیات موضوع، همواره در تلاش برای افزایش میزان سوددهی نقاط عطف مالی شناسایی شده، بوده است. بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان می دهد که هیچ یک از روش های موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین نقاط عطف مالی را ندارند.

 این مقاله، مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی را در بستر برنامه ریزی پویا مدل سازی می کند و پس ازآن با استفاده از فرآیندی بازگشتی، به حل بهینه آن می پردازد.

 نتایج عددی حاصل از پیاده سازی مدل شناسایی پیشنهادی بر چهار شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می دهد که این مدل، از قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه مالی برخوردار است.

 مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با تعدادی از بهترین روش های شناسایی موجود در ادبیات موضوع، نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی نقاط عطف مالی است.