مدل سازی و سنجش اثرگذاری شوک‏های مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران

یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه‏های مالی در کشور و تبیین تاثیر و تاثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.

 این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزیی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است.

در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تامین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.

نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تامین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.