شناسایی بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی

هدف این پژوهش شناسایی بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی است. پژوهش حاضر به صورت پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. بر این اساس در مرحله اول تحقیق به منظور استخراج انواع بی قاعدگی های بازار سرمایه از ادبیات مرتبط با تحقیق، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش فراترکیب، شامل کتاب ها و مقاله های مرتبط با مبحث پژوهش بود(مقالات انگلیسی مطالعه شده در این پژوهش از سال های 2000 تا 2022 و مقالات فارسی از سال های 1385 تا 1401). در مرحله کمی تحقیق، با استفاده با استفاده از روش دلفی فازی و ابزار پرسشنامه، بی قاعدگی های متداول، با نظرسنجی از خبرگان غربالگری شد. نتایج تحقیق نشان داد، بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران شامل هشت نوع بی قاعدگی مربوط به تکانه/مومنتوم، بی قاعدگی مربوط به تحلیل تکنیکال، بی قاعدگی های مبتنی بر تقویم، بی قاعدگی های مربوط به ریسک، بی قاعدگی های ناشی از تحلیل بنیادی، بی قاعدگی های مربوط به نوآوری، بی قاعدگی های مربوط به اقلام تعهدی و بی قاعدگی های مربوط به سود سهام است.