طراحی سیستم هشدار سریع برای ریسک اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی بانک با استفاده از مدل های شبکه عصبی، تابع احتمال بقا و ماشین بردار پشتیبان

ریسک اعتباری احتمال کوتاهی مشتری نسبت به انجام تعهدات، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر نااطمینانی در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند که در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 400 مشتری حقیقی و 7500 مشتری حقوقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شتخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می دهد. مقایسه نتایج حاصل از دقت پیش بینی بیانگر قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای هر دو گروه از مشتریان بوده است.