ارائه یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی ریسک ورود ارز دیجیتال به پرتفوی ارزی بانکداری اسلامی در کشور ایران

ارز دیجیتال نوعی پول مجازی متکی بر اصول رمزگذاری است که موجب معتبر ساختن تراکنش ها می شود. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند. یکی از اهداف مهم روی کار آمدن پول های مجازی، تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و بانک ها می باشد، به طوری که امکان دست کاری این پول ها توسط دولت وجود ندارد و بانک ها هم نمی توانند ارزش آن را کم یا زیاد کنند. در حال حاضر در بانکداری اسلامی کشور ایران، قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب نگردیده است و استفاده از ارزهای خارجی ریسک های متعددی را برای بانک ها و کشور به وجود آورده است. در پژوهش حاضر، ابتدا ریسک مربوط به یک پرتفوی ارزی مورد استفاده بانک ها در ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه شده و سپس، با اضافه نمودن ارز دیجیتال به پرتفوی، مجددا ریسک مربوط به آن محاسبه شده است و در نهایت، مدل بهینه پرتفوی ارایه گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از کاهش ریسک پرتفوی است.