بهینه سازی سبد سهام با رویکرد خوشه بندی ضرایب بتا

نویسنده:

محمد شهبازی *

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، مسیله بهینه سازی سبد سهام با رویکرد خوشه بندی مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف مسیله، کمینه نمودن واریانس سبد است. روش خوشه بندی سهام، دسته بندی ضرایب بتای سهم ها در چهار خوشه است. سرمایه گذار دارای بازده مورد انتظاری است که سبد باید آن را برآورده نماید. بازده مورد انتظار و سهم های خوشه بندی شده، ورودی مسیله هستند. امکان وام گیری و فروش استقراضی در مسیله نیست. یک مدل ریاضی غیر خطی عدد صحیح مختلط برای معرفی سبد پیشنهادی ارایه شده و در یک مطالعه موردی بر روی 50 شرکت فعال تر بورس بررسی می شود. در نهایت شاخص شارپ، نتیجه ای مطلوب نشان می دهد.

کلیدواژگان:

بهینه سازی سبد سهام ، خوشه بندی ، ضریب بتا ، بازده ، واریانس

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه رویکردهای نوین در علوم مدیریت، سال سوم شماره 1 (بهار 1401)
صفحات:
108 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2663316 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information