عملکرد بازار ارز ایران با استفاده از همبستگی شرطی پویا

نویسنده:

محمد قزلباش ، امیر هامونی ، سعید تاج الدینی ، داود ارغوان*

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی عملکرد بازار ارز ایران از طریق همبستگی مشروط پویا (DCC) بین بازار دلار مبادله ای ایران و بازار دلار نرخ آزاد ایران، هم در روزهای همزمان و هم با یک روز تاخیر، از 20 ژوئن تا تا 30 اکتبر 2022 می باشد. یافته ها نشان می دهد که DCC برای سری روزهای همزمان (dcc0)  48 درصد بوده است، در حالی که DCC برای بازار دلار مبادله ای ارز ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار نرخ آزاد ایران (dcc+1) 17 درصد بوده است. DCC برای بازار دلار نرخ آزاد ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار مبادله ای ایران (dcc-1) 35 درصد بود.

کلیدواژگان:

همبستگی شرطی پویا ، عملکرد بازار. سیاست های پولی

زبان:
انگلیسی
انتشار در:
Journal of Money & Economy، سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 58، Winter 2023)
صفحات:
95 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2716478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information