مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی و کاربرد آن در پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران

مدل اتورگرسیو ضریب-تابعی یکی از مهم ترین مدل های ناپارامتری در تحلیل سری های زمانی است. انعطاف پذیری بالای این مدل در برازش به مشاهدات واقعی سبب کاربرد گسترده این مدل در بررسی های اقتصادی، آب شناسی و غیره شده است. مدل های پارامتری بسیاری مانند مدل اتورگرسیو، مدل اتورگرسیو آستانه ای و مدل اتورگرسیو نمائی به عنوان حالت های خاصی از مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی به دست می آیند. در این مقاله ضمن آشنایی با این مدل، روش های معمول، برای برازش مدل، بررسی کفایت مدل و پیش بینی معرفی می شوند. یک روش پیش بینی خودگردان برای پیش بینی m گام بعد معرفی می شود که با استفاده از آن می توان علاوه بر پیش بینی نقطه ای، پیش بینی فاصله ای و توزیع نمونه ای پیش بین را نیز محاسبه کرد. با استفاده از مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی، سری زمانی متوسط قیمت ماهانه ی نفت خام سنگین ایران از جولای 1994 تا دسامبر 2007 تحلیل شده است