نظریه آشوب و کاربرد آن در بازار های مالی

تمرکز این مقاله بر کاربرد سیستم های دینامیکی آشوبناک در اقتصاد و بازار های مالی است. بر اساس فرضیه بازار کارا، سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازار سهام معمولا تصادفی و در نتیجه تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شوند. این در حالی است که تصور اینکه این سری ها محصول یک فرآیند غیرخطی معین یعنی فرآیندی آشوبناک بوده و در نتیجه قابل پیش بینی باشند نیز، دور از ذهن نیست. امکان وجود آشوب در بازارهای مالی، سؤالات بی شماری را برای محققان امور اقتصادی و همچنین امور مالی ایجاد کرده است. در این راستا با مروری اجمالی بر مفاهیم ابتدایی نظریه آشوب، به بررسی پیشینه و ویژگی های این نظریه پرداخته و نهایتا به معرفی آزمون هایی می پردازیم که می توانند فرآیندهای آشوبناک را کشف کنند.