ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روش های براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد.
نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 91/90 و 91/89 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روش های کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.