کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران

نویسندگان: غدیر مهدوی و زهرا ماجدی نوع مطالعه: کاربردی و توسعه ای | موضوع مقاله: آمار کاربردی چکیده مقاله:بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روش های شناخته شده مدل سازی، از جمله مدلGARCH، روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار می گیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد، ارائه می شود. روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتا پایدارتری را ارئه می دهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل GARCH(1،1) و GARCH(1،1)-t دارای نوسان های بالایی هستند. در مجموع مدل های پارتو تعمیم یافته، روش شبیه سازی تاریخی و مدل GARCH(1،1)-t برآوردهای دقیقتری را ارائه می دهند.