تحلیل ساختار وابستگی فرآیندهای نکول براساس مفصل بیزی

محاسبه وابستگی های نکول در میان شرکت ها، بخش ضروری در ارزیابی اعتبار پرتوفی می باشد که اهمیت این امر در پرتفوهای بزرگ دو چندان است. از مهمترین مشکلات در مدیریت ریسک اعتباری بررسی ساختار پیچیده وابستگی متغیرهای مربوطه و کمبود داده ها است.
هدف اصلی این تحقیق، معرفی روشی جدید برای مدیریت ریسک اعتباری براساس تابع مفصل بیزی است. تمرکز این مقاله به طور خاص بر روش جدید شبیه سازی توزیع های توام ریسک نکول می باشد. این روش ترکیبی از تابع مفصل و روش بیزی است. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل، توزیع توام یک بردار تصادفی به مولفه های منحصر به فردی تفکیک می شود، لازم به ذکر است که این مولفه های توسط توزیع های حاشیه ای تبیین می گردند. همچنین مدل شدت در قالب فرآیند پخش پرش لحاظ شده است.
از مشکلات عمده دیگر مدیریت ریسک اعتباری کمبود داده می باشد که از جمله عوامل تاثیرگذار بر برآورد پارامتر تلقی می شود. به این منظور، استفاده از روش بیزی و ابزارهای شبیه سازی و به طور خاص مونت کارلو زنجیر مارکوفی پیشنهاد می شود. روش های بیزی در تابع مفصل استودنت (توزیع دم کلفت) کارآمدی بیشتری دارد. مهمترین نتیجه ارائه شده در این بررسی این است که استفاده از روش بیزی در تابع مفصل استودنت باعث کاهش اندازه خطای بهبود شبیه سازی می شود. در نهایت مقایسه تابع مفصل بیزی و کلاسیک با استفاده از شبیه سازی صورت گرفته است.