یک تصریح جدید از شکستهای ساختاری ناخطی برای تقاضای پول در ایران

در مدل های رگرسیون سری زمانی ساختاری از متغیرهای دودوای برای کمی نمودن پیشامدهای کیفی یا کمی طبقه ای مانند شکست های سیاسی و اقتصادی، مناطق، گروه های سنی و غیره استفاده می شده است. کاربرد متغیرهای مجازی دودوای منطقی تلقی نمی شود زیرا اثر یک پیشامد به تدریج نه یکباره در طول زمان کاهش (افزایش) می یابد. ایده ساده و اساسی در این مقاله قراردادن یک تابع گذار نو در مدل رگرسیونی سری زمانی ساختاری برای تبدیل متغیر مجازی دودوای به مجموعه فازی است. هدف اصلی در این مقاله ارایه روشی مناسب برای مدلسازی درونزایی شکست های ساختاری در تابع تقاضای پول با راهبرد مجموعه فازی است. در این مقاله شکست های ساختاری در تقاضای پول از طریق نظریه مجموعه فازی، توابع گذار و متغیرهای مجازی دودوای مدلسازی و مقایسه می گردد. پس از معرفی یک تابع گذار نو، تکانه حجم پول در تابع تقاضای پول 1992 مدلسازی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که تابع گذار نو دارای ویژگی های بهتر و دقت بیشتر از متغیر مجازی دودوای، توابع گذار لوجیسیک و نمایی است.