پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مقاله حاضر به دنبال طراحی مدلی هستیم که جریان های ورودی و خروجی نقدینگی را به منظور مدیریت موثر شکاف نقدینگی 4 پیش بینی نماید . در این راستا، از رویکرد منابع و مصارف وجوه، جهت پیش بینی نقدینگی بهره می بریم. در رویکرد مذکور سپرده ها به عنو ان مهمترین منبع نقدینگی و وام ها نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است . همچنین سعی شده است که علاوه بر پیش بینی روزانه جریان های نقدینگی حاصل از عملیات بانک، شکاف نقدینگی با توجه به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط بازار مالی و همچنین اثرات تقویمی 1 برای دوره بعدی پیش بینی گردد.