Liquidity forecasting for Liquidity gap determination

Message:
Article Type:
Research/Original Article (بدون رتبه معتبر)
Abstract:

There is a tradeoff between opportunity cost of surplus cash holding for controlling liquidity risk and revenue. In this paper we estimate cash flow models to forecast liquidity gap under impact of economic conditions as well as the calendar effect. Moreover we make models for estimation daily liquidity gap as a result of bank daily deposits and loans operations. Therefore we apply the sources and uses of funds approach and we use deposits and loans as the important portions of the cash flow.

Keywords:

Liquidity Forecasting , Banking , long memory , ARFIMA , FIGACH family models

Language:
Persian
Published:
Financial Knowledge of Securities Analysis, Volume:1 Issue: 2, 2008
Pages:
1 to 38
magiran.com/p1532759  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information