Locally Stationary Wavelet Process and Its Application in Consumer Price Index

Author(s):

Bistoon Hosseini , Reza Poortaheri

Abstract:
In this paper the new model of Locally Stationary Wavelet (LSW) processes is introduced which is based on reconstruction of functions using wavelets. This model creates a new class of time series that can have a non-stationary behavior. It is observed that, LSW model has a construction similar to moving average model. Finally time series data for Consumer Price Index (CPI) of the country (Iran) in a definite time interval is investigated using this model .
Keywords:

Wavelet , Discrete Non , Decimated Wavelets , Locally Stationary Process , Locally Stationary Wavelet Process , Consumer Price Index

Language:
Persian
Published:
Journal of Investment Knowledge, Volume:1 Issue: 1, 2012
Pages:
67 to 82
magiran.com/p1535294  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information