ارائه مدل ترکیبی برآورد احتمال نکول مشتریان حقوقی بانک ها

تخمین ریسک اعتباری یکی از معیارهای کلیدی در موفقیت بانک یا موسسه اعتباری است. هدف این مقاله ارائه مدلی ترکیبی برای تخمین احتمال نکول مشتریان حقوقی در بانک های تجاری است. این مدل ترکیبی از ترکیب مدل لوجیت و شبکه عصبی توسعه یافته است که باعث استفاده از مزایای مدل خطی و غیرخطی به صورت هم زمان می شود. برای تایید مدل از داده های شرکت های بورسی در دوره زمانی 1387 تا 1392 استفاده شده است که حجم نمونه 175 شرکت بوده است که 125 داده برای مدل سازی و 50 داده به عنوان داده های برون نمونه ای برای تست مدل استفاده شده اند. برای انتخاب متغیرهای از روش حداقل مربعات قدم به قدم (پیش رونده- پس رونده) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل ترکیبی جدید از مدل لوجیت و شبکه عصبی بهتر عمل می کند. برخلاف تحقیقات گذشته، متغیرهای اثرگذار عبارت است از سود ناخالص به فروش، سود انباشته به دارایی، دارایی ثابت به کل دارایی، بهره به کل بدهی، سود ناخالص به دارایی، سود عملیاتی به فروش و سود قبل از بهره و مالیات به فروش.