نقش اطلاعات چسبنده در پویایی های تورم در اقتصاد ایران

مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می گذارد. علت بروز این تناقض می تواند وجود چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران باشد. در طول دو دهه گذشته، مطالعات بسیاری حول اهمیت چسبندگی اطلاعات و نقش آن در شکل دهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی پدید آمده است. الگوهای انتظارات عقلایی با فرض چسبندگی اطلاعات مانند الگوی منکیو و ریس (2002) نشان دادند که به چه نحو چسبندگی اطلاعات می تواند دلالت های سیاستگذاری متفاوتی را در مقایسه با الگوهای تحت اطلاعات کامل به همراه داشته باشد. بنابراین داشتن درک درستی از وجود و میزان این نوع از چسبندگی در هر اقتصاد حائز اهمیت است. در رابطه با برآورد درجه چسبندگی اطلاعات تاکنون مطالعه تجربی برای اقتصاد ایران انجام نشده است. به منظور پر کردن این شکاف، در این مقاله، به پیروی از رویکرد پیشنهاد شده توسط خان و چو (2006) و کوبیون (2010) پارامتر کلیدی منحنی فیلیپس تحت اطلاعات چسبنده که همان درجه چسبندگی اطلاعات است، تخمین زده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود چسبندگی اطلاعات رد می شود، بنابراین وجود چسبندگی اطلاعات در فرآیند قیمت گذاری بنگاه ها با استفاده از داده های اقتصاد ایران تایید می شود. برآوردها نشان می دهد به طور متوسط دو فصل طول می کشد تا بنگاه مجموعه اطلاعات مورد استفاده در تعیین قیمت کالای خود را به روز کند.