طراحی مدلی برای پیش بینی همگرا با بهینه یابی پارامترهای VARIMA (مطالعه موردی: پیش بینی سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغن های نباتی ایران)

امروزه نقش پیش بینی در بهره گیری از فرصت ها و یا دوری از تهدیدات انکارناپذیر است، لذا روش های متعدد پیش بینی نیز جهت شناسایی این فرصت ها در طی سال های گذشته مطرح گردیده اند؛ اما روش های موجود کمتر به تلفیق جنبه های ضمنی با جنبه های آماری جهت ارتقاء سطح پیش بینی پرداخته اند. به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر، مدلی ارائه گردیده است که جنبه های آماری (انتظارات تطبیقی) را با به کارگیری آریما برای هر یک از سری های زمانی، و جنبه های ضمنی (انتظارات عقلایی) را در همگرایی ماتریسی سری های زمانی متبلور می سازد. مدل با همه پیچیدگی های مفهومی به یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی تبدیل می شود و در نهایت با استفاده نرم افزار گمز حل می گردد و پارامترهای آریما از آن استخراج می گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده، مقادیر دوره های بعد پیش بینی می گردد. میزان صحت پیش بینی های مدل مذکور نیز بر اساس معیار ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE) مورد ارزیابی قرار می گیرد.