مدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی مدل پرتفوی سهام بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی با هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار برای 10 سهام از بورس اوراق بهادار تهران در سال1396 است. پژوهش حاضر تنها مبتنی بر مدل های بر مبنای میانگین-آنتروپی نیست، بلکه آنالیز حساسیت درباره ضرائب تابع هدف و ضرائب محدودیت بویژه در حداکثرسازی مدل بازگشتی و مدل ریسک مینیمم را انجام داده است. از آنتروپی و آنالیز حساسیت برای اندازه گیری میزان ریسک و ضرائب تابع هدف و محدودیت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد زمانی که ضرایب در محدوده مقادیر تغییر می کند یا جواب بهینه شده یا مقادیر ثابتی از تابع هدف بدست می آید. نتایج پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب خود راانجام دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950918 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!