حل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف

فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه محققین بوده و در نتیجه ارائه ابزاری مناسب در جهت پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری ضروری است. هدف از این پژوهش مدلسازی و حل مساله پورتفوی است. از طرفی گاهی ممکن است که ابعاد این مساله در واقعیت آنقدر بزرگ شود که حل بهینه آن در زمان معقول غیرممکن شود. در چنین شرایطی استفاده از روش های کوچک کردن ابعاد مساله می تواند مفید باشد. یکی از این راه حل ها، استفاده از الگوریتم های تجزیه است. در این پژوهش از الگوریتم تجزیه دنتزیک- ولف پیشنهاد شده که در آن مساله در ابعاد بزرگ به چند زیر مساله کوچکتر تقسیم و سپس با حل بهینه هر کدام از این زیر مسائل در نهایت جواب های بدست آمده یکپارچه شده تا مقدار بهینه مساله نهایی حاصل گردد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش حاکی از کارایی آن در حل مسائل با ابعاد بزرگ را نشان می دهد.