کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز

متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده های پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمع آوری و تحلیل گردید. همچنین پیش بینی برای هر کدام از سری های زمانی تحت مطالعه، در افق های مختلف پیش بینی شامل دوره زمانی 7، 14، 21، 30، 60، 90، 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا می تواند قیمت ها را با صحت بالا شبیه سازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیش بینی، مشخص می شود که با افزایش افق زمانی پیش بینی توانایی مدل GBM در انجام شبیه سازی کاهش می یابد.