پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی یک دوره ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و یک سری تقریبی تجزیه شده و سپس مدل ARMA-EGARCH برای پیش بینی سری های جزئی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سری تقریبی بکار گرفته می شوند. در این مدل علاوه بر سری تقریبی، برخی از شاخص های تکنیکال نیز برای بهبود شبکه عصبی به آن داده می شوند. ارزیابی مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت در بازار ایران و آمریکا با مدل های شبکه عصبی مصنوعی، ARIMA-EGARCH و ARIMA-ANN نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها برای پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران و آمریکا دارد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
313 تا 328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001280
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!