مدل سازی شکاف نقدینگی یک بانک خصوصی

در مطالعه حاضر تلاش گردید در راستای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی، مدلی مناسب جهت پیش بینی شکاف نقدینگی، بر اساس رویکرد منابع و مصارف وجوه، طراحی گردد. بر این اساس، پرتفوی منابع به عنوان مهمترین جریان ورودی نقدینگی و پرتفوی مصارف بانک نیز به عنوان موثرترین جریان خروجی نقدینگی لحاظ گردید. در این مسیر، با استفاده از خانواده مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون، رفتار شکاف نقدینگی بانک مدل سازی گردید. همچنین به منظور پیش بینی سری شکاف نقدینگی، از روش پنجره غلتان استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل APGARCH با توزیع جانسون- اس یو، مناسب ترین مدل در توضیح رفتار شکاف نقدینگی است. همچنین در راستای انتخاب مناسب ترین مدل در پیش بینی سری شکاف نقدینگی بر اساس روش پنجره غلتان برای دوره های 10، 20 و 30 روزه، مدل APGARCH با توزیع تی-استیودنت، کمترین خطا را در پیش بینی شکاف نقدینگی در بازه های زمانی مورد نظر ارائه می دهد.