بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی در ایران

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید های که تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی، تغییرات قیمت مسکن است. رونق ها و رکود های بخش مسکن می تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل (بلاندل و باند، 1998)، سعی بر آن است که تاثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 15 بانک کشور در طول دوره زمانی 1395-1384 با روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ رشد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ بیکاری به عنوان متغیر های مستقل و نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت هزینه به درآمد، اندازه بانک و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات به عنوان عوامل درون بانکی استفاده شده است.نتایج نشان میدهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند، بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان میدهد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.