بررسی سودمندی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل تکنیکی یکی ازروش های تحلیل بازار است که درآن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمتها استفاده می شود.نوسانگر ایچیموکو یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار 152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0 می باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه های بعدی قرار دارند.