بررسی سودمندی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:

تحلیل تکنیکی یکی ازروش های تحلیل بازار است که درآن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمتها استفاده می شود.نوسانگر ایچیموکو یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار 152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0 می باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه های بعدی قرار دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.