رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک با رویکرد ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک

در بین انواع مختلف ریسک هایی که نظام بانکی با آن مواجه است، ریسک اعتباری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. عدم توجه به این ریسک، نظام بانکی را با خطر ورشکستگی و هدر رفت منابع مواجه می کند. از این رو توسعه مدل هایی در جهت تفکیک انواع مشتریان نظام بانکی چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی جایگاه ویژه ای داشته است. بنابراین ضرورت، پژوهش حاضر به پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک قوامین شهرستان شیراز، بر اساس مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک و رگرسیون سمبلیک می پردازد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان حقیقی دریافت کننده تسهیلات از شعب بانک قوامین شهرستان شیراز تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 پرونده تسهیلاتی تعیین و در نهایت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، 351  پرونده در بازه 1396-1390 در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. جهت انتخاب متغیرهای مستقل از معیار C5 استفاده شده و با نظرسنجی از نخبگان حوزه مربوطه 17 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی برای طبقه بندی مشتریان به خوش حساب و بد حساب تعیین گردید. در نهایت از بین متغیرهای موجود با استفاده از تکنیک انتخاب رو به جلوی والد، 5 متغیر اثرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب  و به منظور آموزش، از رگرسیون سمبلیک  دارای 4 ژن و همچنین برای انتخاب نقطه برش بهینه  از منحنی مشخصه عملکرد استفاده گردید.

یافته ها نشان داد که از بین 17 متغیر مستقل، متغیرهای متوسط درآمد ماهیانه، تعداد چک برگشتی، سابقه بدهی بانکی، طول عمر حساب و نوع وثیقه دارای بیشترین اثر معنادار بر متغیر وابسته می باشند. همچنین مشخص شد که دقت مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در طبقه بندی مشتریان خوش حساب برابر 88/0 و در طبقه بندی مشتریان بد حساب برابر 83/0 بوده است.

با توجه به یافته های پژوهش، در جامعه آماری پژوهش، نتایج حاصل از مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بهتر از روش رگرسیون لجستیک بوده و می توان دقت پیش بینی مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در این راستا را مناسب ارزیابی کرد.