بررسی اثر نسبت های اهرمی مشتریان بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران با استفاده از الگوی اثرات ترکیبی (ثابت و تصادفی)

به منظور برآورد احتمال نکول (ریسک اعتباری) مشتریان حقوقی از مدل رگرسیون لاجیستیک ترکیبی به صورت چندسطحی استفاده شده است. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمین این مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک های کشور تسهیلات دریافت کرده اند. با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده به منظور برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سیستم بانکی کشور، ملاحظه می شود که از میان 40 متغیر کمی و کیفی که مورد بررسی قرار گرفتند، تنها 10 متغیر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی تاثیر داشتند که در این بین تاثیر نسبت های اهرمی مشتریان بر ریسک اعتباری مثبت بوده است به گونه ای که با افزایش یک واحد در میزان نسبت بدهی جاری، شانس نکول یا احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی به میزان 0.05 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی در نسبت بدهی بلندمدت، ریسک اعتباری به میزان 0.03 درصد افزایش می یابد.