آزمون کاربرد جریان های ورودی (خروجی) صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
در این پژوهش از طریق ارایه یک روش جدید مبتنی بر متغیرهای مقداری (به جای متغیرهای قیمت و بازده) به ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از جریان های سرمایه ای ورودی (خروجی) صندوق های سرمایه گذاری مشترک (متغیر مقداری) از میان مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد بررسی (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، مدل سه عاملی فاما فرنچ (F-F)، مدل چهار عاملی فاما فرنچ کارهارت (F-F-C) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM))، مدلی را که توسط سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد مشخص نموده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) به ارایه این روش پرداخته است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.