بررسی الگو های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر
از جمله مهمترین مشکلات روش های ارایه شده در اندازه گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و شناسایی وجوه عدم اطمینان در محیط تصمیم و پیشامدهای امکان پذیر در فضای عدم قطعیت و مبهم بازارهای سرمایه ابداع و توسعه یافته است. از بین نظریه های مطروحه در شرایط عدم قطعیت ها، می توان نظریه امکان را مناسب ترین و دقیق ترین نظریه در تفسیر و اثبات عدم قطعیت ها در بهینه سازی سبد سهام به حساب آورد. بنابر همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل های بهینه سازی پورتفولیو و شناخت فضای کارآی منطبق با واقعیت، به استخراج بازده و ریسک پرتفوی با استنتاج ریاضی در فضای عدم قطعیت با تاکید تیوری امکان پذیر، پرداخته می شود. در این پژوهش از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در شناخت و تعیین مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تیوری امکان پذیر، استفاده شده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.