اعتبارسنجی مدل های چرخه های تجاری برای ایران

یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره 1367-1391 (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالا به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.