شناسایی ریسک مشتریان در بیمه بدنه خودرو و محاسبه حق بیمه تحریف یافته

تعیین حق بیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده می تواند به عنوان معیار مناسب شناسایی میزان ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک خسارت های سنوات گذشته، مشتریان در دو طبقه بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک قرار می گیرند، سپس به کمک تابع تحریف  لگ لیندلی حق بیمه مناسبیمعرفی می شود که به آن حق بیمه تحریف یافته می گویند.

 در این پژوهش برای انجام محاسبات علاوه بر شبیه سازی آماری از داده های واقعی خسارت استفاده می شود. ابتدا به کمک نرم افزار  Rاز 4 توزیع بور، وایبول، گاما و پارتو هر کدام به تعداد 10.000 داده شبیه سازی و نتیجه قضایا بررسی می شود، سپس به کمک حدودا 35.000 مشاهده مربوط به خسارت های ادعا شده به یک شرکت بیمه کلیه نتایج به صورت مطالعه موردی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

 با توجه به مدل سازی خسارت های ادعا شده، توزیع دم سنگین بور به عنوان توزیع نهایی پذیرفته می شود. به کمک براوردگر هیل و ارزش در معرض ریسک صدک90ام این توزیع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ریال براورد می شود، از این رو، 10 درصد جامعه بیمه گذاران سالانه خسارتی بیشتر از 19.800.000 را به شرکت وارد می نمایند و موجب افزایش ضریب خسارت و حق بیمه پایه کلیه افراد می شوند. طبقه بندی افراد کم ریسک و پرریسک و استفاده از تابع تحریف لگ لیندلی باعث می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهینگی (همگنی مثبت، عدم اجحاف، هم یکنوایی جمعی و سربار نامنفی)، حق بیمه محاسبه شده برای هر طبقه متناسب با ریسک باشد.

 در صورت عدم تفکیک مشتریان کم ریسک و پرریسک مبلغ حق بیمه برای کلیه افراد جامعه یکسان و برابر 17.012.700ریال است، این مبلغ برای افراد کم ریسک و بدون خسارت مبلغ زیادی است، پس از طبقه بندی مشتریان و محاسبه مجدد حق بیمه برای افراد کم ریسک و پرریسک به ترتیب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ریال محاسبه می شود. تفاوت زیاد میان حق بیمه دو طبقه نشان از تفاوت زیاد میزان ریسک و در نهایت ضرورت و اهمیت طبقه بندی جامعه بیمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از این روش محدودیتی وجود ندارد و هنگامی که توزیع خسارت ها دم سنگین است استفاده از این روش می تواند مفید واقع شود.