ارائه مدل ترکیبی فراابتکاری در بازار فارکس برای بهینه سازی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر پیش بینی روند بازار

تعیین استراتژی مناسب برای خرید یا فروش در بازار ارز خارجی برای شرکت ها به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز نسبت به واحد پول ملی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق رویکرد جدیدی را بر اساس الگوریتم های ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان به منظور معامله در بازار ارز خارجی را پیشنهاد می دهد. در این تحقیق، یک الگوریتم جدید با قابلیت تولید قواعد تکنیکال برای سرمایه گذاری مبتنی بر قطعیت پیش بینی ها ارایه شده است. برای پیش بینی، از ترکیب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ترکیبی (HSVM) برای طبقه بندی بازار در سه کلاس مختلف (روند صعودی، روند نزولی، بدون روند) و یک الگوریتم پویای ژنتیک برای بهینه سازی قواعد معاملاتی مبتنی بر چندین شاخص تکنیکال مختلف استفاده شده است.داده های جفت ارز ریال به دلار، در یک بازه زمانی بین سال های 92 تا 98 به عنوان داده های آموزش و آزمون استفاده می شود. معماری پیشنهادی برای یادگیری ماشینی، همچنین پیاده سازی و مطالعه سیستم معاملاتی پیشنهادی به طور کامل شرح داده شده است. تحقیق، نتایج امیدوارکننده ای را در طول دوره آزمون نشان می دهد که در آن بازده سرمایه گذاری 129 درصد بوده است.